El objetivo de este libro es presentar las técnicas de predicciónmodernas basadas en el análisis de series temporales. El contenido sedirige a docentes y estudiantes universitarios de todos los nivelesque imparten o cursan materias relacionadas con las series temporaleso modelos econométricos que tengan relación con las series de tiempo.Asimismo, es útil para los profesionales de la Economía, CienciasSociales, Ciencias Experimentales y otras ramas científicas en las que se aplican las técnicas de modelización temporal y la predicción. Ellibro comienza introduciendo al lector en los conceptos esencialespara el trabajo con series temporales, como el tratamiento detendencias, variaciones estacionales y variaciones cíclicas y tratando los métodos deterministas de predicción y suavizado (medias móviles,Holt-Winters, etc.). A continuación, se abordan los métodosestocásticos de predicción presentando el análisis univariante deseries temporales a través de los modelos ARIMA y la metodología deBox-Jenkins, incluyendo modelos estacionales y generales con susetapas de identificación, estimación, diagnosi
